摘要：
◾银行委外涉及打新股专项资金的快速撤出，可能会间接冲击alpha策略【一种试图对冲组合系统性风险（beta），保留非系统风险（alpha）的市场中性投资策略】配置；
◾伪alpha策略：买小盘/空大盘，导致小盘股低流动性、高估值，容易被踩踏；
◾期权Vega策略在股市波动上涨时需要止损或避险，但因为期权和期指流动性不足，它们进入期指避险可能会冲击期指
◾如果退市机制、做空机制得到落实，将会市场化自然使高估值股票得到矫正；
◾应该继续发展期指和期权市场，不要把避险工具变成风险来源。
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